Ninjatrader Back Testing Forex Trading

NinjaTrader Backtest Running backtests i NinjaTrader er relativt rett frem, når du lærer tauene. NinjaTrader bruker et spesielt vindu, kalt Strategy Analyzer, til å kjøre alle backtests og optimaliseringer. Det første skrittet for å finne dette vinduet er å klikke på File New Strategy Analyzer. Når strategianalysatoren åpnes, er vinduet delt inn i tre vertikale ruder. Det venstre vinduet lar brukeren velge instrumentet som skal testes. Mellomvinduet inneholder statistikk og backtestinformasjon. Det endelige vinduet til høyre er ikke synlig, det glir ut når du legger musen over ordet 8220Backtest8221 i øverste høyre hjørne. Finne symbolet som du vil teste It8217s viktig å understreke at du trenger en dataforbindelse før du går inn i noe av dette. NinjaTrader er ikke en frittstående plattform. Informasjonen du vil teste, er ikke tilgjengelig som standard. I stedet bruker NinjaTrader Kontoforbindelsen til å gå ut til megleren eller dataleverandøren for å oppnå de historiske dataene. Alt under er et moot-punkt hvis du ikke allerede har lastet ned historiske data, og har ikke en åpen kontoforbindelse. I venstre rute vises alle lister som er opprettet ved hjelp av Instrument Manager. NinjaTrader leverer lister over de mest brukte instrumentene: DOW, S038P 500 og store forexpar. Testing av et instrument som en junior gullgruvevare eller noe mindre vanlig krever at du oppretter en ny liste i Instrument Manager. En kul funksjon er at du kan teste flere instrumenter samtidig. Hvis du vil se din strategi8217s historiske ytelse på alle S038P 500-aksjer, velg deretter listenavnet. Det er ikke nødvendig å velge dem individuelt. Hver beholdning i listen vil bli inkludert i analysen. Hvis dette hele høres veldig forvirrende ut (Kontoforbindelse, Instrumentleder, osv.), Er du rett. It8217 er veldig forvirrende, og derfor er lærekurven for NinjaTrader så bratt. Det tar lang tid å finne ut hvordan alle disse brikkene passer sammen. Selv min stab av profesjonelle programmerere opplevde en stygg noen uker da jeg begynte å trene dem. Hvis programmerere har problemer med å finne ut hvordan du bruker programvaren, må du ikke føle deg dårlig om dine egne vanskeligheter. Strategialternativer Rettvinduet åpnes når musen vises over ordet 8220Backtest8221 helt til høyre. Innenfor det inneholder menyen flere seksjoner som gjør at brukeren kan definere strategien. Alternativer nær toppen under 8220Parameters8221 er innganger eller variabler som strategien bruker. Vanlige eksempler inkluderer antall aksjer for handel, stoppavstandsavstand og andre. Dataserie-delen styrer kartperioden. Si for eksempel at du ville leve for å sikkerhetskopiere AAPL på 5 minutters diagrammer. De nødvendige trinnene er: Velg APPL i venstre rute Velg Siste for pris Basert på Type er minutt. Verdien er 5, som her står for 5 minutters diagram. Tidslinje regulerer perioden over hvilken backtestet kjører. Å kjøre en AAPL-strategi for 2011 vil føre til at en handel angir 112011 for startdato og 12312011 for sluttdato. De resterende delene gjelder stort sett ikke. Når de forårsaker problemer, stammer de fleste fra bestillingshåndteringsdelen. Hvis du vil bytte flere signaler i samme retning, må alternativet for Oppføringer per retning skifte fra 1 til et forhåndsdefinert maksimum. Andre seksjoner Enhver med handelserfaring i andre plattformer vil finne mellomruten intuitiv, spesielt TradeStation-brukere. Flikene øverst i mellomruten inneholder Sammendrag og Grafer. Mesteparten av min personlige handelsanalyse fokuserer på disse to kategoriene. De andre er nyttige for mer detalj orienterte folk. Strategianalysatoren inneholder et antall knapper øverst til venstre på skjermen. Det er fire som jeg synes å være nyttige. Diskettikonet står for lagring av en fil. Når backtestet er fullført, og spesielt hvis det tar flere minutter å kjøre, kan alternativet for å lagre resultater spare mye tid. Hvis du har flere backtests og ønsker å dele dem, er den eneste måten å gjøre det på å sende noen av dine backtests. NT lagrer alle sine lagrede resultater i en lokal database. Den nøyaktige plasseringen er DocumentsNinjaTrader 7dbNinjaTrader. sdf. Når du sender dine venner eller kolleger, inneholder denne filen alle lagrede backtests til dags dato. Pass på at mottakeren sikkerhetskopierer sin egen NinjaTrader. sdf-fil før du bruker din. Ellers vil informasjonen gå tapt. Høyreklikk i mellomruten lar brukeren eksportere sammendragsruten til en Excel-fil. Selv om det ikke ser så praktisk ut som NinjaTrader-formatet, fremhever problemet ovenfor behovet for å sende og lagre individuelle testresultater. NinjaTrader doesn8217t gir b, o og w nok visuell betydning etter min mening. Knappene er små, men de kontrollerer den viktigste funksjonen i backtest 8211 hvilken type test som skal kjøres. Vil du kjøre en backtest. optimalisering eller fremdriftsoptimalisering Disse små knappene styrer typen testkjøring. Legg igjen en tilbakemelding Avbryt tilbakemeldingstesting i NT-backtesting i NT Som i dag (NT v7) kan strategier ikke testes tilbake i baren. Backtesting historiske data kan bare utføres på stengens slutt. Backtesting historiske data standardiserer en kvoteringskvot CalculateOnBarClose true. OnMarketData eller OnMarketDepth kan ikke brukes på historiske data. Du kan bare bruke Market Replay til quotbacktest-kvote mot intra-bar, OnMarketData eller OnMarketDepth. Det er også quintintra-bar granularityquot problemer når backtesting multi-time-strategier. Referanseprøven NinjaTrader gitt ovenfor ville fungere her. Det er et eksempel på å legge til en andre serie til strategien som har kryssoppløsning. Hvilke problemer har du kjørt til Hei Antisyzygy, Ive har prøvd å få følgende problem adressert i NT forum, men ikke flaks. Jeg har sett på referansekoden og alle dokumentene. Jeg setter pris på om du kunne kaste litt lys. Uventet oppførsel av OnOrderUpdate () samtaler med Intrabar-data Selv om jeg bruker Intrabar-data (1Min), ble OnOrderUpdate () alltid kalt på hovedtidsrammen (60Min) Her er detaljene: Instrument: ES - Hovedtidsramme 60 Min sekundær Tidsramme 1 Min Bar i spørsmålet var 11162012 klokka 11:30. Kjøpsordren ble fylt 1350.75 klokka 11:30. Profittmålet ble fylt til 1354.75 klokka 11:30. Ser på 1Min-diagrammet, ser jeg at 1354.75 nivået ble ikke berørt før kl. 12:16 Så det ser ut til at OnOrderUpdate () bare kalles på 60 Min tidsramme. Jeg forventer at OnOrderUpdate () blir kalt rundt klokken 12:16 basert på 1Min-dataene. Jeg skrev Time0 i begynnelsen av OnOrderUpdate (). Her er fyllene på Kjøp og fortjeneste Mål: OnOrderUpdate Tid: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00081Sim101 NavnBuy StateFilled Instruments - ActionBuy Grensepris0 Stopp pris 0 Antall1 StrategiRKMTest TypeMarket TifGtc Oco Filled1 Fyll pris 1350.75 Token27ebb46b1e1f48589cfab756b19f1d66 Gtd1212099 12:00 : 00 AM OnOrderUpdate Tid: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00083Sim101 NavnProfitmål StateFilled Instruments - ActionSell Begrenset pris1354.75 Stopp pris0 Antall1 StrategiRKMTest TypeLimit TifGtc OcoNT-00 050-4323 Filled1 Fyll pris1354,75 Token8ce78dd643fc489093af083bda429056 Gtd1212099 12:00: 00 AM Koden for strategien er vedlagt. RKMTest. cs (3.1 KB, 26 visninger) Hei Antisyzygy, Jeg har prøvd å få følgende problem adressert i NT forum, men ikke hell. Jeg har sett på referansekoden og alle dokumentene. Jeg setter pris på om du kunne kaste litt lys. Uventet oppførsel av OnOrderUpdate () samtaler med Intrabar-data Selv om jeg bruker Intrabar-data (1Min), ble OnOrderUpdate () alltid kalt på hovedtidsrammen (60Min) Her er detaljene: Instrument: ES - Hovedtidsramme 60 Min sekundær Tidsramme 1 Min Bar i spørsmålet var 11162012 klokka 11:30. Kjøpsordren ble fylt 1350.75 klokka 11:30. Profittmålet ble fylt til 1354.75 klokka 11:30. Ser på 1Min-diagrammet, ser jeg at 1354.75 nivået ble ikke berørt før kl. 12:16 Så det ser ut til at OnOrderUpdate () bare kalles på 60 Min tidsramme. Jeg forventer at OnOrderUpdate () blir kalt rundt klokken 12:16 basert på 1Min-dataene. Jeg skrev Time0 i begynnelsen av OnOrderUpdate (). Her er fyllene på Kjøp og fortjeneste Mål: OnOrderUpdate Tid: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00081Sim101 NavnBuy StateFilled Instruments - ActionBuy Grensepris0 Stopp pris 0 Antall1 StrategiRKMTest TypeMarket TifGtc Oco Filled1 Fyll pris 1350,75 Token27ebb46b1e1f48589cfab756b19f1d66 Gtd1212099 12:00 : 00 AM OnOrderUpdate Tid: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00083Sim101 NavnProfil Mål StateFilled Instruments - ActionSell Begrenset pris1354.75 Stopp pris0 Antall1 StrategiRKMTest TypeLimit TifGtc OcoNT-00 050-4323 Filled1 Fyll pris1354,75 Token8ce78dd643fc489093af083bda429056 Gtd1212099 12:00: 00 AM Koden for strategien er vedlagt. Endte du med å finne en løsning for dette, har jeg akkurat det samme problemet. Dagens handelstips og triks Viktigheten av å teste ditt Day Trading System Backtesting er veien til bevis for ethvert handelssystem. Hver enkelt person som ønsker å tjene penger på dagen, kan ha fordel av ved hjelp av et daghandelssystem for å generere fortjeneste for porteføljen. Savvy handelsmenn som har utviklet en effektiv dag handelsstrategi se deres porteføljer øke, mens de som bare prøver å handle tilfeldig i markedet, får tilbake litt mer enn hjertesorg. Mens det finnes effektive programvare for dagshandelsprogrammer, fungerer ingenting for salg ved å bare trykke på en knapp. Det krever forethought, kunnskap og dedikasjon til å jobbe med programvaren. Denne innsatsen vil gjøre handelsverktøyene i ditt personlige daghandelssystem komplett med profittmål og stoppe tapinnstillinger, sammen med en dypere forståelse av dagens handelsindikatorer. Smarte handelsmenn vet at for å forstå sannsynligheten for avkastningen, er det nødvendig å teste dagens handelssystem. De utfører dette på en handelsplattform som NinjaTrader, ved å gjøre backtesting sammen med simulert handel. En returprøve refererer ganske enkelt til å bruke handelssignaler fra historisk handelsinformasjon over den faktiske handelsprisen høstet fra forrige periode. Vanligvis vil en daghandler bruke de siste tre til fem årene av historiske prisdata som en typisk backtesting-periode, selv om det er kortsiktige systemer som bare må testes for mye kortere tidsperioder. Bare ved å utføre omfattende backtesting, vil en forhandler vite om systemet fungerer for dem. Det er viktig å gjøre din backtesting basert på indikasjonene fra dagens tradingprogram. Gjennomføring av tilbaketesting vil sikre at systemhandelsparametrene er nøyaktige. Denne prosessen vil sikre at handel i sanntid, for faktiske penger, vil ha større sjanse til å produsere lignende resultater. For å sikre at strategien fungerer, er det vanligvis en god ide å utføre simulerte handler i minst 30 8211 90 dager, som en måte å overvåke nøyaktig hvor godt strategien skal fungere i den virkelige verden. Den andre måten å sikre at dagens handelsstrategi utfører som forventet, er å fjerne så mye følelser som mulig fra dine handler. Mange handelsmenn som utvikler et pålitelig og lønnsomt handelssystem, har en tendens til å ødelegge det ved ikke å følge reglene konsekvent. Backtesting vil gjøre det mulig for deg å se empirisk verdien av hardt arbeid, disiplin og holde fast ved dine påviste regler. Jeg har vært trading for å leve i seks år nå og har kjøpt ganske mange produkter. De fleste har vært mediokre i beste fall og mindre enn det jeg forventet. Jeg tror backtesting er grunnen til at jeg har vært i stand til å gi opp en ekte jobb, og jeg er stadig på utkikk etter måter å forbedre (og dermed redusere tiden jeg trenger å bruke handel for å gjøre profittmål). Jeg hadde aldri funnet et automatisert backtesting verktøy som kunne gjøre det jeg ønsket. Det ser ut til at min Profit Finder-investering var en god. Jeg legger det testet oppsettet i gang denne uken. Resultatene er for EURJPY-forex-paret fra tirsdag morgen til fredag ​​morgen, og handler om en fem pip-skala. Handelstidene var de vanlige beste fra klokken 4 til kl. 12.00 til 16.00 og kl. 20.00 til 22.00. De fleste handler i resultatene utenfor prøven var faktiske handler, men siden jeg ikke sitter foran datamaskinen 12 timer i døgnet, er noen hypotetiske basert på kartoversikt. Virkelige og teoretiske resultater var svært nært. Det er bare 41 bransjer utenom prøven, så jeg er ikke ferdig ennå, men utrolig, i øyeblikket er resultatene samlet litt bedre enn de bakre testene. Den andre overraskende tingen er at disse handler krever bare en ti pipestopp, så retur er fenomenal (selv med risiko for mindre enn 2,5 av porteføljen per handel). Selvfølgelig, gitt de små stopp - og forexmarginekravene, kunne jeg ikke risikere mye mer enn det selv om jeg ønsket å. Jeg hater nesten å fortelle deg maksimal drawdown fordi du antagelig ikke tror det, men det var bare litt over 3. Jeg kan ærlig si at jeg aldri ville ha funnet dette oppsettet uten Profit Finder. Å være i stand til å gjøre ting 10 til 20 ganger raskere er et klart pluss. Jeg er klar til å erklære en seier. Har godt over hundre faktiske, ut-av-prøver bransjer i tillegg til bakre test tallene under og tallene holder opp veldig bra. Takk for et utmerket produkt. Siden min forrige gjennomgang har jeg fortsatt å legge til den tredje fuglen og et par flere boosters. Jeg har Sim handlet i en måned. Jeg har testet og maksimert inntektene på 600 handler (Profit Finder var uvurderlig for dette). Jeg har benyttet meg selv med de pågående frihandelsrommene og fulgte kunnskapsrike handelsmenn som kan lære. Jeg begynte veldig liten og jeg er nå konsekvent lønnsom (som Erich sier: Ikke ha det travelt med å tape penger. Og Hvis du alltid kan ta 2 poeng per dag ut av E-mini når du bygger opp kontoen din til handel 25 kontrakter per dag har du 500 000 i året inntekt.). Jeg er 64 og går raskt tilbake, og dette har vært bare en fryd: ikke flere netter, helger eller helligdager. Alle så langt har vært hjelpsomme. Ben gikk utover i dag for å få Profit Finder til å jobbe for å imøtekomme mine spesielle behov. Det må ha vært rundt klokken 23.00 din tid da han mailte meg et mod for å hjelpe med å lese mine ferdigpakkede signaler. Fungerte en godbit. Jeg ser frem til et langt og lønnsomt forhold for oss begge. kopi 2017 Raptor Trading System NinjaTrader Indikator Warehouse Commodity Futures Trading Commission Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette er ikke en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures eller alternativer. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på dette nettstedet. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. CFTC RULE 4.41 HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIKKER SOM VISES. Bruk av noen av disse opplysningene er helt på egen risiko, som Indicator Warehouse ikke vil være ansvarlig for. Hverken vi eller noen tredjeparter gir noen garanti eller garanti for nøyaktigheten, aktualiteten, ytelsen, fullstendigheten eller egnetheten til informasjonen og innholdet som finnes eller tilbys i materialet til en bestemt hensikt. Du anerkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi utelukker uttrykkelig ansvar for slike feil eller feil i den grad det er tillatt i henhold til loven. All informasjon eksisterer for ingenting annet enn underholdning og generelle pedagogiske formål. Vi er ikke registrerte handelsrådgivere.