Trading Trender Med The Bollinger Bånd Z Test

Bruke Bollinger Band quoteBandsquot å måle Trender Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i alle finansmarkeder. om investorer handler aksjer, obligasjoner eller utenlandsk valuta (FX). Mange forhandlere bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversoldte nivåer, og selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band. I rekkeviddebundne markeder fungerer denne teknikken godt, da prisene reiser mellom de to bandene som baller som hopper av vegger til en racquetballbane. Bollinger Bands gir imidlertid ikke alltid nøyaktige kjøp og salgssignaler. Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands Som John Bollinger var først å erkjenne: Tagger av bandene er bare det som ikke er signaler. Et merke av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Prisen kan og kan ofte gå på bandet. I de markederne handler handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, en ublu serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap da prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender. For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, må vi først spørre hva som er en trend Trend as Deviance. En standard clich i trading er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange klicher inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne, og derfor handler de ikke like lett som det virker. Ser på pris på denne måten kan vi da definere trend som avvik fra normen (rekkevidde). Bollinger Band-formelen består av følgende: BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevning Periode m Antall Standard Avvik (SD) SD Standard Avvik over Siste n Perioder Typisk Pris (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP) , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n Kjernen måler Bollinger Bands avvik. Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme i å diagnostisere trenden. Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett bruker parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom de øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD unna gjennomsnittet. Trenden er oppe derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesone. Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i salgssonen. Til slutt, hvis prisen slingrer mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det ikke er noe land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidelse og kontraktsføring, idet volatiliteten øker og avtar. Derfor vokser bandene naturlig og smal i synkronisering med pris handling. skaper en veldig nøyaktig trending konvolutt. Figur 1: Bollinger Band-kanaler viser trender Kilde: FXtrek Intellicharts Et verktøy for Trend Traders og Faders Etter å ha etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-bånd, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og fade handelsfolk som liker å tjene på trend utmattelse. Når vi går tilbake til AUDUSD-diagrammet like over, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i kjøpsonen. De ville da kunne holde seg i trenden da Bollinger Band-bandene innkapslet det meste av prisaktiviteten til det massive opprykket. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt aktør. men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpsonen. Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt. Årsaken til den andre betingelsen er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend ved en rask bevisbevis til å flytte til Ulempen som snaps tilbake til kjøpesonen i slutten av handelsperioden. Legg merke til hvordan i det følgende diagramet handleren er i stand til å holde seg i bevegelsen for det meste av opptrenden. Utgang bare når prisen begynner å konsolidere øverst i det nye området. Figur 2: Bollinger Band-båndene inneholder prishandling Kilde: FXtrek Intellicharts Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendutmattelse ved å velge turn i pris. Vær imidlertid oppmerksom på at mottrenden handel krever langt større feilmarginer, da trender ofte vil gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-båndene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene faller ut av trendkanalen, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Band. Men hvor du skal stoppe Hvis du legger den rett over svinghøyde, vil det nesten forsikre forhandleren om en stopp-out, da prisen ofte vil gjøre mange bevissteganger til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på ingen mans landområde, som ganske enkelt er mellom 1 og 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut av markedsstøy og likevel beskytte sin hovedstad hvis trenden virkelig gjenvinner sin fart. Figur 3: Fade trading ved hjelp av Bollinger Band-bånd Kilde: FXtrek Intellicharts Bottom Line Som en av de mest populære tekniske analyseindikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading-strategier. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at. Cross Time and Tradables Trading Trends med Bollinger Bands Z-Test av Jacinta Chan Standardavviksbånd er nyttige for å bestemme trender. Her utvikler forfatteren et handelssystem basert på denne ideen som gir høy avkastning med lav, kontrollert risiko. Han settes av trading teknikker som jeg vil presentere her bruker standardavvik band for å bestemme trender og bidra til å utvikle et handelssystem som gir høy avkastning ved lav, kontrollert risiko. Navnet på dette handelssystemet, BBZ, er et akronym hentet fra Bollinger Bands og z-score, basert på en Working Money-artikkel publisert i oktober 2002 av Veronique Valcu. I Z-Score-indikatoren, Valcu-relaterte z-score til Bollinger Bands. Intrigued av artikkelen og for å fortsette den diskusjonen, ønsket jeg å se nærmere på det forholdet og presentere Bollinger Bands z-test (BBZ). Z-poenget (Z) måler forskjellen (retning) mellom sluttkursen (C) fra gjennomsnittet (n-periode glidende gjennomsnitt) gitt n-periodes standardavvik (er). Dermed blir formelen: Positive eller negative verdier viser at sluttkursen (C) er over (Cmicro) eller under (Cltmicro), henholdsvis den gjennomsnittlige. Egenskapene som renter er tilbake og risiko. I finans viser gjennomsnittet forventet avkastning og standardavviket viser forventet risiko. I statistikk kan vi definere rekkeviddehandel som priser som observeres innenfor det forventede (1) standardavviksbåndet. Vi definerer trendhandel som priser som observeres over 1 standardavviksbånd (for opptrender) og under -1 standardavviksbånd (for downtrends). Denne artikkelen vil vise hvordan du designer og utvikler dette handelssystemet. Det skisserer forskningen, hvorfor z-poengindikatoren brukes, testene og resultatene. Utforming av systemet Trinn 1: Dataanalyse Utfør en dataanalyse på prisserien. Det mest grunnleggende statistiske verktøyet er gjennomsnittlig og standardavviket av avkastningen. Dette vil gi deg en ide om den gjeldende trenden, et positivt gjennomsnitt for de fleste dager viser en opptrinn, og et negativt gjennomsnitt for de fleste dager viser en nedgang. Du kan også bestemme volatiliteten av avkastningen. . Fortsatt i mars-utgaven av teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES Utdrag fra en artikkel som ble publisert i mars 2006 utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2006, Technical Analysis, Inc. Gå tilbake til mars 2006 ContentsTradersEdgeSystems Trading Trender med Bollinger Bands Z-Test (BBZ) System Opprinnelig artikkel av Jacinta Chan AIQ Code av Richard Denning Siden AIQ programmet er spesielt godt egnet til å teste et handelssystem på en portefølje av aksjer, bestemte jeg meg for å utvikle et system som ville handle NASDAQ 100-listen over aksjer. Jeg brukte perioden 912000 til 162006 som prøveperiode for å justere parametrene. Denne perioden inkluderer bjørn, tyr og sidelengs markedsperioder. I motsetning til futures trading systemer, er trenden etter aksjehandelssystemer som fungerer bra, ganske vanskelig å konstruere på grunn av at enkelte aksjer ikke har en tendens til å utvikle seg så mye som futures og er mer volatile. Generelt vil et trend-system kreve markedstidsfiltre for å unngå store trekk. Ved å kjøre noen få tester fant jeg ut at 40 dager og 0,9 standardavvik var blant de bedre parametersettene for prøveperioden. Resultatene av prøveutprøvingen når både den lange og den korte siden var inkludert var mindre enn tilfredsstillende uten markedstidsfiltre. Den lange siden jobbet i bullish periode, men den korte siden gjorde det ikke. Omvendt arbeidet den korte siden under bearish perioder, men den lange siden gjorde det ikke. Jeg la da noen trend etter markedstidsfiltre ved hjelp av NDX-indeksen. Filtrene pleier å forhindre at systemet tar korte stillinger på enkelte aksjer når NDX trender oppover og forhindrer at systemet tar lange posisjoner når NDX trender nedover. Figur 1 (klikk her for å vise). Bollinger Bands Z System med timingfiltre lagt til Figur 1 er egenkapitalkurven for det kombinerte lange og korte BBZ-systemet med markedstidsfiltre som handler NASDAQ 100-aksjene, sammenlignet med NASDAQ 100-indeksen. Når markedstidsfiltrene ble lagt til, forbedret systemytelsen drastisk. Jeg har også løp ut prøveeksempler for de to systemene i perioden 911995 til 912000. Resultatene av prøvene og prøvene utenfor prøven er oppsummert i tabell 1: Registrer eller logg inn mdash Traders og STOCKS amp COMMODITIES magasin Teknisk analyse av S TOCKS amp C OMMODITETER Tradersrsquo Magazine siden 1982 har hatt over 1 226 237 abonnenter fra 174 forskjellige land. 37 000 Side Tradersrsquo Arkiv for 89.99 IKKE EN SUBSCRIBER For å fortsette å lese, registrer deg for prøveadgang til Traders og SampC Archive mdash 37.000 sider med handelsideer Etter å ha bekreftet e-postadressen din, har du begrenset tilgang til SampC-arkivet. samt tilgang til en digital utgave av SampC, og tilgang til Traders Advantage og Working Money i 30 dager. Ikke abonnent på teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES magazine Klikk her for å abonnere, eller be om et prøveabonnement. ALDRIG EN SUBSCRIBER Logg inn nå for å se artikler fra SampC-arkivet. MAGAZINE ETIKETT: ID 123456 20020401 Første Midtnavn Etternavn Firma Firmanavn Adresselinje 1 Anywhere WA 12345-6789 Din abonnent-ID er plassert øverst på magasinet, uthevet her i rødt. Etternavnet ditt finnes på den andre linjen, uthevet her i blått. Hvis du har et firmanavn på etiketten, kan det også brukes. Den vises under navnet ditt på etiketten. Hvis du ikke har en abonnent-ID på etiketten din, kan du finne den på erklæringen eller fornyelsesskjemaet. For hjelp med å finne ditt abonnent ID nummer, vennligst ring oss på 1-800-832-4642 eller send en mail til SurveyTraders. Hvis du sender en e-post, vennligst ta med navnet og postadressen din.